Opzioni MIBO – OPT30 – Approccio ai Sistemi

Mentre Tea e Alfiero sono alle prese con lo studio dei sistemi di trading, Tiberius Tally sta organizzando in modo organico e capillare un progetto di Borsa per rispondere adeguatamente alle richieste che gli piovono da più parti.

Per non distogliersi dal progetto e per non perdere la concentrazione, Tiberius ha indottrinato e mandato in avanscoperta un suo discepolo, un mentore molto particolare …

E’ giunto il momento di presentarlo anche perché freme dalla voglia di entrare in scena.

 

Ecco a voi Sebastiano Simplicio !

E’ un runner d’eccezione: il suo compito sarà quello di ‘portare la parola’ di Tiberius con velocità e con estrema sintesi.

Freme per presentarsi … ma, credetemi: è l’uomo giusto al momento giusto.

 

Simplicio ci spiegherà con grande chiarezza l’utilizzo dei Trading Systems applicati all’Indice.

Simplicio conosce perfettamente Metastock e personalmente sono molto contento che la scelta di Tally sia caduta su di lui.

Simplicio è pronto alla griglia di partenza.

 

 

 

1.      Il Trading System è una regola meccanica di compravendita dettata da un calcolo statistico.

2.      Se vi affiderete a un Trading System collaudato, scaricherete tutta la vostra tensione nervosa su di lui e voi ne resterete immuni.

3.      Non dovrete mai derogare dalle regole, dovrete ibernare le vostre emozioni e non dovrete mai disattendere ai segnali.

4.      Pensieri del tipo: ‘mi sembra che il Mercato stia reagendo’ oppure ‘secondo me la Borsa scende’ vanno completamente dimenticati.

5.      Un trading system è una ‘fede’. Se non avete questa fede è molto meglio che lasciate perdere.

6.      Prima di utilizzare un Trading System dovete testarlo in Back Test, Study e Forward.

7.      Successivamente vi farà bene provarlo con denaro virtuale.

8.      Se avete scelto di usare un Trading System, vi prego di non leggere i giornali, di non ascoltare i rumors, di tenere spenta la televisione e di guardare i dati di Borsa il meno possibile. Vi concedo di farlo solo all’apertura (alle 9), alle 13 e alla sera, venti minuti prima della chiusura (17 e 20). Per il resto del tempo occupatevi del vostro lavoro, dedicatevi alla vostra famiglia, impiegate serenamente il vostro tempo libero e curate le vostre amicizie.

 

Il calcolo matematico di un Trading System proviene da una formula o da una combinazione di formule.

Come certamente ricorderete, Alfiero ha utilizzato una Media Mobile Semplice a 5 giorni.

Questa è una delle infinite regole che si possono utilizzare.

Le formule sono rappresentate da uno o più Indicatori combinati tra loro.

Gli Indicatori su cui si può attualmente fare affidamento sono un centinaio.

Vi cito solo i principali (popular indicators):Media Mobile, Stocastico, RSI (Relative Strength Index), MACD (Moving Average Convergence Divergence), Momentum, Trix, Demand …

Ogni indicatore è flessibile, nel senso che è costituito da Domini variabili: per esempio la Media Mobile necessita di un periodo di tempo espresso in giorni (primo Dominio) e di una particolare modalità di costruzione (Semplice, Esponenziale, Triangolare …).

Per esempio, Alfiero vi ha dimostrato che la Media Mobile Semplice a 5 giorni dopo avere brillato per un lungo periodo, negli ultimi mesi ha conseguito risultati parecchio deludenti.

Vi ricordo che gli Indicatori con Domini alti si muovono molto più lentamente di quelli con Domini bassi.

Entro certi limiti è possibile tarare i Domini in modo da ottenere una frequenza di intervento consona alle aspettative personali.

Come certo ricorderete, Tea ha valutato che l’operatività giusta per le abitudini di vita di Alfiero è di un movimento medio alla settimana e possibilmente sempre alla stessa ora.

 

Ora vi do alcuni suggerimenti pratici molto utili:

 

·         Se per esempio avete deciso di seguire i segnali di un Trading System dettati dalle formule dell’ RSI, vi prego di ignorare tutte le altre possibilità offerte dall’analisi tecnica: quindi eliminate da Metastock tutti gli altri Indicatori che vi possono indurre in tentazione

·         Ricordatevi che il più delle volte un Indicatore contraddice gli altri: voglio dire che se l’RSI segnala di acquistare, in certe condizioni può benissimo capitare che lo Stocastico vi consigli di vendere.

·         La stampa specializzata produce un’infinità di segnali e di grafici e se li guarderete troppo sarete voi i primi a fare una confusione terribile.

·         Se poi ficcherete il naso in altre analisi non euristiche (tipo l’analisi di Fourier, l’analisi grafica oppure il Point And Figure o Gann) non ne uscirete vivi.

·         Partecipare ai Corsi e ai Seminari può essere utile ma vi prego di farlo prima di aver creato il vostro Trading System. Se lo farete in corso d’opera, rischierete di farvi coinvolgere troppo e di distrarvi irrimediabilmente.

·         Man mano che procederete nello studio, dovrete cercare di farvi la vostra opinione e di annotarvela da qualche parte: il frigo della cucina può andare benissimo a patto che non sia troppo nuovo. Gli slogan sono davvero formidabili e vanno utilizzati quasi come fossero dei mantra.

·         I risultati dei Trading System vanno valutati in un arco di tempo un pò ampio. Non dovete aspettarvi una soluzione immediata né tanto meno miracolosa: ciò che conta è che il Sistema risponda bene nei trend importanti e se anche dovesse degradare un po’ nelle fasi laterali, ricordatevi che tutto ciò è assolutamente normale. Per quanto il Sistema possa essere ben costruito, è probabile che nelle fasi incerte si metta a zoppicare. Abituatevi all’idea che i System sono delle coperte corte e non avvilitevi se ogni tanto il segnale è instabile. Se le regole sono ben articolate, state sicuri che prima o poi arriverà il Run pronto a ripagarvi di qualche piccola amarezza passeggera.

·         Seil vostro Run non è andato come vi sareste aspettati, ricordatevi dello slogan di Tea: la Borsa durerà più della nostra vita e quindi prima o poi si ripresenteranno altre ottime occasioni.

·         Quando costruite un Trading System cercate di usare la regola del cartoncino: nascondete sempre la parte a destra del grafico. Se userete questo piccolo trucco, non vi lascerete influenzare dal trompe l’oeil.

·         Quando controllate le prestazioni del vostro Sistema, focalizzatevi sulle fasi anomale: gli strappi improvvisi e i crolli violenti di solito infastidiscono i TS poiché i loro tempi di reazione (effetto volano) non sono quasi mai altrettanto immediati. Ricordatevi che è veramente molto difficile restare freddi e lucidi davanti a un Mercato che si muove al contrario delle vostre aspettative.

·         Quindi, prima di tutto, la progettazione del TS deve tener conto delle fasi anomale reagendo alla svelta ma, nello stesso tempo, deve conservare una certa stabilità nelle fasi laterali.

·         Un consiglio importante per far convivere la tempestività e la stabilità è quello di utilizzare combinazioni di Indicatori pesati diversamente. Dovrete imparare a usare un insieme di Funzioni con “forze” tarate in progressione in modo da farle scattare una alla volta: dalla più piccola alla più grande. Nella vostra immaginazione, il TS dovrà assomigliare a un complesso di molle opportunamente tarate: dalla più piccola (per esempio quella di un orologio) alla più grande (quella dell’ammortizzatore della vostra moto). Al primo scossone la molla più piccola dovrà reagire per prima e valutare se dare o no l’impulso alla seconda … e così di seguito. Le funzioni primitive di più basso livello fungeranno da relè (trigger) per poi eccitare le successive secondo una sequenza di codifica di tipo slave-master (schiavo-padrone). Le molle schiave si limiteranno a frenare la forza del segnale (per esempio da Short ad Out) senza mai ribaltarne la direzione, mentre alle molle padrone è riservato il compito di prendere la decisione di inversione definitiva (per esempio da Out a Long).

 

… beh, la mia prima lezione è finita: Tiberius mi ha ordinato di ricapitolarvi i concetti e di appianare i vostri dubbi.

… spero di essere stato all’altezza del compito.

… ora l’avete capito anche voi: Tiberius è il mio Master e io sono il suo Slave.

 

Ma prima di ripartire col mio velocissimo monociclo, mando una breve conferma al dottor Tally.

 

Se mi avete apprezzato, vi aspetto per la prossima lezione.

 

A presto.       Sebastiano Simplicio.

 

 

Tiberius ha proprio uno sguardo (???) soddisfatto perché Simplicio ha dato prova di sapersela cavare con chiarezza e precisione.

L’ingranaggio sembra oliato bene e la macchina organizzativa ora viaggia spedita.

La prossima volta Sebastiano ci parlerà dei Report riepilogativi di Metastock: preparatevi a un bel bombardamento di numeri, grafici e tabelle.

Vi aspetto numerosi.