Opzioni MIBO - OPT45 – Ametista: un ottimo sistema di pronto soccorso
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Il colore dei cristalli e dei quarzi ci aiuterà a ricordare le varie Piattaforme Opzioni che iniziamo a studiare e a confrontare ...
La leggenda vuole che Bacco, offeso dalla mancanza di rispetto da parte degli uomini, avesse deciso di far divorare dalle proprie belve la prima persona incontrata lungo il cammino. Il destino volle poi che Bacco si imbattesse in una vergine di nome Ametista che si stava recando al tempio di Diana.
Attaccata dalle belve di Bacco, Ametista implorò il soccorso della dea che, per proteggerla, la tramutò in una splendida pietra bianca.
Di fronte al prodigio, pentito della propria crudeltà e in segno di omaggio, Bacco versò un po’ di succo d’uva sulla pietra, conferendole, da allora, il caratteristico colore violetto.
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Semplicemente, il colore dei cristalli e dei quarzi ci aiuterà a partire da questa puntata, semplicemente a ricordare le varie Piattaforme Opzioni che studieremo e confronteremo.
Ametista è il nome che ho scelto per la Piattaforma Opzioni costruita sul Trading System di Alfiero ... vi ricordate?
Magari, se avete tempo, provate a riguardarvi quella lezione: “Applicazione e ottimizzazione di Trading Systems”, un contributo molto utile per tutte le considerazioni che faremo.
Ciò che importa, d’ora in poi, sarà ricordare i vari accostamenti cromatici delle Piattaforme (un po’ come quando, nella prima parte del Corso, il Marrone era servito ad associare il Condor e l’Arancio la Butterfly).
Il violetto che ho scelto per il lavoro di Alfiero è di per sé un colore calmante ... pare poi che la Cristalloterapia conferisca all’ametista poteri benefici sul Chakra di Ajna cioè sul centro energetico del Terzo Occhio ... naturalmente per chi crede a queste cose, si intende.
Da oggi, dunque, ogni cristallo corrisponderà a un certo Sistema e, indirettamente, a un ben determinato colore del Cruscotto della Piattaforma Opzioni.
Unica eccezione: Tally-SP© che resta tale e quale.
Il viola dell’Ametista, sul piano psichico, permette di migliorare il controllo di se stessi, situazione questa che era sfuggita di mano ad Alfiero, preoccupato e angosciato di non essere riuscito a scoprire niente di valido.
Quello che vedremo oggi, tramite Ametista, è una specie di dimostrazione di ‘Pronto Soccorso Opzioni’ ... passatemi il parallelo.
Vedremo come un Trading System che ‘non funzina’ possa essere trasformato in una ‘macchinetta funzionante’ tramite le Opzioni, ovviamente.
Tornando al contributo precedente, Alfiero aveva preso carta, penna ed Excel e aveva creato un Trading System elementare.
Vediamo un estratto di quell’articolo:
1) Alfiero ha preso in considerazione il primo blocco di dati (Back Test) e ha costruito una Media Mobile Semplice con dominio 10 giorni tramite un foglio Excel.
2) La scelta del dominio 10 è stata del tutto arbitraria: visualizzando il grafico corrispondente, la MM10S si adattava molto bene (almeno otticamente) all’andamento del MIB30.
3) Alfiero ha così creato la formula corrispondente mov(c,10,s) e l’ha sottoposta al System Tester di Metastock per verificarne la validità.
4) I risultati si sono dimostrati incoraggianti: in particolare la Equity Line ha stazionato sempre sopra la linea dello zero. In altre parole, almeno nel Back Test, la formula ha sempre prodotto un guadagno:
Alfiero ha avuto ‘fiuto’ : il suo TS (nel Back Test) non sembra per niente male !
Rivediamolo:
… ma siamo solo al primo passo: dobbiamo verificare se si tratta di una combinazione ‘fortunata’ o se davvero Alfiero ha individuato la regola giusta del suo TS.
Quindi procediamo ad effettuare lo stesso test sul Secondo Blocco di dati in esame: quello più corposo - 968 giorni di Borsa dal 14 dicembre 1998 all’ 11 ottobre 2002.
Ci troviamo nella fase dello Study, cioè sotto le forche caudine degli Analisti Tecnici.
Che cosa sarebbe successo se Alfiero avesse utilizzato la Media Mobile a 10 giorni durante questo lungo periodo di quasi 4 anni? Avrebbe guadagnato o avrebbe perso?
Vediamo:
Nota:
Alcune regolette pratiche di “lettura” della Equity Line.
- La Curva non deve passare sotto la linea dello zero (o quanto meno raramente e solo all’inizio e per valori molto bassi)
- L’andamento deve essere costante: in pratica si dovrà vedere un diagramma simile a una retta inclinata.
- Alle Equity Line molto aggressive ma irregolari si devono preferire linee meno inclinate ma più regolari.
Vi ricordo che il termine usato per evidenziare il passaggio della Equity sotto la linea dello zero si definisce Drawdown.
La curva di Azzurri non è un gran chè: è partita subito male, poi si è un po’ ripresa e ha finito senza infamia e senza lode.
Vediamo ora cosa sarebbe realmente successo se Alfiero avesse avuto a portata di mano Ametista, cioè una Piattaforma Opzioni costruita attorno al suo Trading System.
Ma prima di procedere con Ametista, vorrei rispondere, qui sul Sito, a una domanda che mi è arrivata da alcuni di voi.
Eccola: se io mi fornisco della Piattaforma Tally-SP, potrò utilizzarla per testare tutti i Trading System che voglio?
La risposta è negativa, e vediamo perché attraverso una spiegazione un po’ molto informatica, ma doverosa, a questo punto.
Per ricavare una Piattaforma Opzioni si passa attraverso questi 3 steps:
1) Si studiano le regole del TS e si ‘passano’ ad Excel, a Metastock o a qualsiasi software di Borsa in modo da ricavare un file di ‘Segnali’ del tipo: SSSSSSSSS LLLL SSSSSSSSS LLLL cioè una sequenza di segnali, uno per ciascun giorno di Borsa.
2) Questo file entra in un programma di calcolo (Piattaforma Calcolate) che ha il compito di estrarre dal Data Base delle MIBO tutte le Opzioni, per così dire “centrate” sui giorni di ‘svolta’ della sequenza di segnali esaminata.
Mi spiego meglio: supponiamo due TS: TS1 e TS2 con queste due diverse sequenze di segnali:
Come vedete da questo esempio, TS1 e TS2 girano da long a short in due giornate diverse:
TS1 il giorno 5 con sottostante a 49810
TS2 il giorno 3 con sottostante a 50710.
Ciò significa che i dati che Piattaforma Calcolate dovrà estrarre nei due casi sono molto diversi:
· Per TS1 le Opzioni corrispondenti agli strike Put e Call di 49810
· Per TS2 quelle corrispondenti agli strike Put e Call di 50710.
Nel primo caso lo sviluppo è: Call 49500, 50000, 50500, 51000 Put 50000 49500 49000 48500
Nel secondo è: Call 50500, 51000, 51500, 52000 Put 51000 50500 50000 49500
il tutto considerando le 3 scadenze (1^, 2^, 3^), i tipi prezzo (Minimo Massimo Medio Closing) e i Volumi.
In pratica, ad ogni inversione, il programma estrae dal Data Base:
8 strike * 3 scadenze * 4 prezzi = 96 prezzi e 24 volumi, cioè 120 dati.
L’estrazione avviene dunque in funzione del Segnale e quindi dipende dal Trading System applicato.
3) I dati estratti vengono passati al programma definitivo (Piattaforma).
Chiarito questo punto, ritorniamo al Trading System di Alfiero che aveva insita questa regola:
- Enter Long Quando la media mobile semplice a 10 giorni di ieri è minore di quella di oggi
- Enter Short Quando la media mobile semplice a 10 giorni di ieri è maggiore di quella di oggi.
Facciamo ‘passare’ il programma a Excel (o a Metastock) e ricaviamo la sequenza di segnali (es: SSSSSSS LL SSSS...).
Trasferiamo i Segnali sul programma di Calcolo della Piattaforma.
Trasferiamo i risultati sulla Piattaforma vera e propria.
Vediamo che succede, senza caricare, per ora, i bottoni del Q-Box.
Ecco Ametista senza Opzioni:
Il grafico grigio rappresenta l’Equity di Alfiero: come vedete non è un granché: motivo di avvilimento del nostro amico Fumetto.
Vogliamo ora vedere come si possa fare a correggere i risultati a nostro favore sfruttando le Opzioni.
Ecco fatto: carichiamo le 2 Q-box in questo modo.
Ottimo: ci siamo riusciti !!!
Le Opzioni hanno corretto l’errore del Trading System di Alfiero.
L’Equity delle Opzioni (in arancione) adesso è stupenda: presenta un angolo di salita molto interessante.
E’ bastato semplicemente usare questo stratagemma:
- When Long Vendere una Put al 4° scatto (At The Money)
- When Short Vendere una Call sempre al 4° scatto.
Ma questa non è l’unica condizione vantaggiosa: ne esistono molte altre che si possono ottenere spostando via via le pedine delle Q-Box.
Vi lascio con questi risultati incoraggianti: grazie alle Opzioni abbiamo, per così dire, raddrizzato una Equity un po’ ‘storta’.
La prossima volta faremo un altro passo avanti nel nostro fantastico viaggio tra i numeri.
Cambieremo Cristallo: sarà la volta del Diaspro, il quarzo del Chakra di Muladhara.
Provare per credere!
Vi attendo presto.
Francesco Caranti
Per informazioni, commenti o curiosità scrivete a fc@francescocaranti.net